Studi kausalitas ditujukan untuk mengukur kekuatan
hubungan antar variabel dan menunjukkan arah hubungan sebab akibat XàY (X menyebabkan Y), atau Y-à X (Y menyebabkan X) maupunX ßàY (X
menyebabkan Y dan Y juga menyebabkan X). Uji kausalitas granger jauh lebih
bermakna dari uji korelasi biasa. Jika variabel y, tidak
menyebabkan variabel lain, misalkan x, bisakah kita kemudian menganggap bahwa
yang terakhir adalah eksogen? Sayangnya, jawabannya adalah tidak langsung. Jika
kita berbicara tentang eksogenitas lemah, hal ini dapat menandakan bahwa
kausalitas granger bukan diperlukan atau cukup untuk membangun eksogenitas. Di
sisi lain, granger kausalitas diperlukan (tetapi tidak cukup) untuk eksogenitas
kuat. Artinya, konsep kausalitas granger berguna sebagai alat deskriptif untuk
waktu seri data (Gujarati, 2004: 701).
Dengan uji kausalitas
Granger dapat diketahui beberapa hal, sebagai berikut, apakah X mendahului Y,
apakah Y mendahului X, atau hubungan X dan Y timbal balik?, dan suatu variabel
X dikatakan menyebabkan variabel lain, Y, apabila Y saat ini diprediksi lebih
baik dengan menggunakan nilai‐nilai masa lalu X. Asumsi dalam uji ini adalah
bahwa X dan Y dianggap sepasang data runtut waktu yang memiliki kovarians linear
yang stasioner.
selamat siang, saya winda mau nanya,
BalasHapusdalam menggunakan metode var apakah semua variabel harus memiliki hubungan kausal 2 arah, misal saya menggunakan 5 variabel apakah semuanya harus memiliki hubungan 2 arah? atau boleh bercampur? ada yang dua arah, satu arah dan tidak ada hubungan?
mohon bantuannya,
terimakasih