Daftar Isi ix
BAGIAN PERTAMA
1.
Pendahuluan
2.
Model Ekonomi VAR/ECM
3.
Langkah-langkah Pengujian
VAR
4.
Kelebihan dan Kekurangan
VAR
5.
Syarat Penggunaan Model
VECM
6.
Uji Stasioneritas
7.
Penentuan Panjang Lag
Optimum
8.
Uji Kointegrasi
9.
Tentang Impulse Response
Function (IRF)
10. Forecast Error Variance Decomposition
11. Kausalitas
dalam VAR
